옵션 비용 교환 방법

이 9 가지 전략으로 매주 옵션을 거래하는 방법.

주간 옵션으로 전체 거래를 향상시킬 수있는 방법을 보여 드릴 수있어서 매우 기쁩니다. 따라서 귀하의 트레이딩 무기고에 또 다른 가치있는 도구가 추가 될 수 있습니다.

I†™ ll는 주간 선택권의 기초를 통해 당신을 걷고있을 것이다. 일단 당신이 기초를 이해하면, I†™ ll는 나가 과거에는 한 진짜 무역 사례 연구에 의해 역행 된 당신에게 주간 선택권을 사용하기를위한 제일 전략을 보여줄 것이다.

I†™ ll는 각 무역의 뒤에 나의 생각을 당신과 공유하고, 뿐만 아니라, 미래 무역을위한 끝 및 자원을 제공한다.

옵션이 무엇인지, 거래를 수행하는 방법을 이미 알고 있다고 가정하면 we†™ ll이 앞으로 나아 갑니다. 결국, 옵션에 대한 기본적인 이해가 없으면 매주 옵션을 이해할 수 없습니다.

충분한 이야기; let†™ s는 시작된다.

주간 옵션은 무엇입니까?

주별 옵션은 단기 트레이딩 및 헤지 기회를 제공하기 위해 나열된 옵션입니다. 주별 옵션은 매주 만료됩니다. 대부분 목요일에 나열되며 다음 금요일에 만료됩니다.

주간 옵션은 실제로 얼마 동안 있었지만 투자자는 S & P 500 지수 (SPX)와 같은 현금 결제 지수로 거래했습니다. 현금 결제는 단순히 옵션 주식 계약이 주식의 기본 주식과 달리 달러의 지불 또는 수령을 통해 이행된다는 것을 의미합니다.

2011 년 7 월 1 일부터 시카고 옵션위원회는 매주 옵션을 거래 할 수있는 도구를 확대했습니다. 매주 옵션을 처음 사용할 수있게되었을 때 주당 옵션을 제공하는 28 개의 기본 주식, ETF 및 지수 만있었습니다. 현재이 목록은 800 개가 넘는 제품으로 성장했으며 앞으로도 더 많이 제공 될 것입니다.

사용 가능한 주간 옵션의 업데이트 된 목록을 찾으려면 언제든지 CBOE 사이트에서 다음 링크를 확인하십시오.

월별 계약만큼 매주 옵션 목록이 없지만 유동성에는 문제가 없어야합니다. 이들은 주식 시장에서 가장 많이 거래되는 이름이되기 쉽습니다. “weeklys†name라는 이름은 주간 옵션을 나타내는 CBOE의 상표 등록 용어입니다.

월간 & amp; 주별 옵션.

월별 옵션과 주간 옵션의 중요한 차이점을 알고 있어야합니다. 가장 확실한 것은 매주 옵션이 금요일에 매주 만료된다는 것입니다. 월별 옵션은 매월 세 번째 금요일 다음에 토요일에 만료됩니다. 주간 옵션은 금요일 오후에 주식 및 ETF와 같은 기초 자산의 마감 시일 내에 만료됩니다. 지수의 만료는 실제로 금요일 목요일에 합의로 목요일에 닫습니다. 나는 약간 혼란 스럽다는 것을 알고 있지만, we†™ ll은 주로 시장 마감시 금요일에 만료되는 주식 및 ETF 옵션에 초점을 맞추고 있습니다.

앞서 언급 한 바와 같이, 새로운 주간 옵션 계약은 매주 목요일 아침에 가능하며 그 다음 주 금요일에 만료됩니다. 따라서 매주마다 만기일은 8 일이지만 기술적으로는 6 번의 시장 거래 일입니다.

주간 옵션 계약은 월 계약과 다르게 표시됩니다. 다음은 그들이 내 거래 플랫폼 인 thinkorswim에서 어떻게 보이는지 보여주는 스크린 샷입니다.

주별 옵션이 빨간색으로 표시되는 방법에 유의하십시오. 일부 브로커는 다르게 보여줄 수 있습니다.

주별 옵션을 사용할 수없는 경우 매월 1 주일이 소요됩니다. 매월 세 번째 옵션 인 만료주기가있는 경우 매주 옵션이 나열되지 않습니다 (매월 세 번째 금요일 이후 토요일에 매월 옵션 만료). 기술적으로 월별 옵션은 만료되는 주에 대한 주간 옵션과 동일합니다. 실제로, 그들은 그 주 동안에 매주 선택권과 동일한 특성이있다.

장점.

주별 옵션으로 얻을 수있는 이점은 무엇입니까?

다음은 몇 가지 주요 이점입니다.

옵션 구매자 인 경우 매주 옵션을 통해 필요한 것을 지불 할 수 있습니다. 즉, 하루 거래 또는 1 일에서 2 일 또는 그 이상 동안 스윙 거래를 원할 경우 옵션에 시간이 많이 들지 않아 주간 옵션을 구입할 수 있습니다. you†™ re 선택권의 판매 인 경우에, 주간 선택권은 매달 한 번 대신에 매주 선택권을 판매하는 기회를 준다. 매주 옵션을 통해 상인은 매주 옵션을 매도함으로써 일정 스프레드 및 대각선 스프레드와 같은 장기 스프레드 거래 비용을 잠재적으로 줄일 수 있습니다. 대규모 거래자는 주간 옵션을 사용하여 이벤트 위험에 대비하여 대규모 포지션이나 포트폴리오를 헤지 할 수 있습니다. 범위가 한정되거나 고르지 않은 시장의 경우 나비 또는 철 콘도를 팔고 싶어하는 거래자는 매주 옵션을 사용하여 그렇게 할 수 있습니다.

 단점.

주간 옵션은 신속하게 만료됩니다. 잘못된 측면에서 you†™ re가 있다면, 거래가 회복 될 때까지 많은 시간을 허비하지 않아야합니다. 당신이 선택권의 판매 인 경우에, 감마는 당신이 무역의 마지막 주 동안에 알고 있어야하는 가장 중요한 그리스어이다. 감마는 만료에 가까워지면서 훨씬 더 민감합니다. 가격이 판매 한 파업과 가까운 경우 특히 그렇습니다. 근본적으로, you†™ 짧은 짧은 선택권, 당신에 대하여 예리한 움직임은 돈에서 약간 선택권을 돈 선택권으로, 아주 빨리 돌 수있다. 무역 및 위험 관리의 규모를 적절히 조정하지 않으면 매주 신속하게 계정을 인출 할 수 있습니다. 욕심을 느끼고 이익을 얻지 못하면 빨리 손실로 돌아갈 수 있습니다. 묵시적인 변동성은 매월 옵션과 매월 비교해 더 높을 것입니다. 주간 옵션의 판매자는 월간 옵션 판매자보다 위험이 더 큽니다. 단기 옵션은 빠른 가격 변동에 더욱 취약합니다.

이들은 주간 거래와 관련된 주요 장점과 단점 중 일부입니다. 거래를 고려하기 전에 각각을 이해하는 것이 중요합니다.

무역 전략.

이 섹션에서는 매주 옵션을 거래 할 때 사용하고 거래를 설정할 때 사용할 때 가장 유용한 전략을 설명합니다.

전화 구매.

전략의 역학 : 전화 계약을하기 위해 사는 것.

이것은 당신이 구입하고, 열어 보며, thinkallswim 플랫폼에 매주 한 통화 옵션을 보여줄 것입니다.

전략 세부 사항 : 시간이 한정되어 있으므로 타이밍을 맞추어야합니다. 월간 옵션보다 저렴한 가격을 지불하고 있지만, 파업 선택, 가격 방향 및 필요한 시간 등 모든 사항을 올바르게 처리해야합니다.

우리가 틀렸다면 우리는 쓸데없는 선택을 할 수 있습니다. 대부분의 경우 최악의 시나리오에 대비해야합니다. 최악의 시나리오는 여기에 위험을 기꺼이 줘야하는지, 계약이 무의미한지를 고려해야한다는 것을 의미하며, 이를 토대로 해당 거래에 대한 위험 프로파일에 맞는 계약 금액을 구매해야합니다.

이상적인 거래 상황 : 통화를 할 때 돈을 벌 수있는 유일한 방법은 해당 옵션의 기본 자산이 높아지거나, 묵시적인 변동성이 상승하거나, 두 가지를 조합하는 것입니다. 그러나 주식 가격 상승으로 얻는 이득은 시간의 붕괴와 암시 적 변동성의 잠재적 하락에서 잃어 버릴 것을 극복해야합니다.

나는 don†™ t가 it†™ s 일반적으로 낮은 확율 무역 때문에 사람이 적나라한 선택권을 구매해야 한 ㄴ다는 것을 믿는다. 당신이 방향에 편견이 있다면, 저는 직불 스프레드 나 다른 구조화 된 무역을 고려할 것입니다.

풋을 사다.

전략의 역학 : 오픈 계약, 계약 체결.

이것은 당신이 구입하고, 열어보고, 매주 한 번씩 플랫폼 thinkorswim을 사용하여 보았을 때의 모습입니다.

전략 세부 사항 :이 거래는 전화를 사는 것과 같을 것입니다. 그러나 기본 자산이 더 높아지기를 기대하는 대신, 기초 자산을 아래쪽으로 이동하여 돈을 벌려고합니다. 기본적으로 가격 하락은 시간의 붕괴와 잠재적으로 암시 된 변동성의 하락으로 인해 우리가 잃는 것을 극복 할 필요가 있습니다.

다시 말하지만, 우리는 파업 선택, 가격 방향, 그리고 우리가 필요로하는 시간과 같은 것들에 옳을 필요가 있습니다. 우리가 틀렸다면 우리는 쓸데없는 선택을 할 수 있습니다.

위와 동일한 원칙을 사용하여 풋을 사면 최악의 시나리오에 대해 생각하고 지불 한 프리미엄 총액과 취할 수있는 위험 액에 무역 규모를 기반으로해야합니다.

이상적인 무역 상황 : 돈을 벌 수있는 주된 방법은 풋을 사면 기본 자산이 하락할 때, 내재 변동성이 상승하는 경우 또는 둘을 조합하는 경우입니다. 주간 풋 옵션을 구입할 때 우리가 찾고있는 이상적인 설정은 주식이 더 낮은 가격으로 내려갈 직전에있을 때입니다. 시장이 낮아짐에 따라 묵시적 변동성이 증가 할 것이기 때문에 long put은 통화와 다릅니다.

나는 don†™ t가 it†™ s가 일반적으로 낮은 확율 무역 때문에 알몸에 넣어야 한 ㄴ다는 것을 믿는다. 방향에 편향이 있다면 직불 스프레드 또는 기타 구조화 된 무역을 고려할 것입니다.

전화 판매.

전략의 역학 : 전화 계약을하기 위해 판매.

이것은 당신이 팔리면 열리는 방법, 매주 한 번씩 플랫폼 thinkswim을 사용하여 넣는 것입니다 :

전략 세부 사항 : 전화를 판매 할 때 판매 된 통화 경고의 프리미엄을 수집하려고합니다. 판매 옵션은 높은 성공 확률을 제공하고 장기간 일관된 수익을 창출 할 수 있습니다. 그러나 전화를 걸 때 최대 이익을 정의 할 수 있습니다. 옵션을 판매 한 금액 만 수집하기 때문입니다.

이상적인 무역 상황 : 내재 변동성이 높은 경우, 옵션을 팔 기회를 제공합니다. 우리가 한 통화만을 판매 할 때, 그것은 중립적 인 무역에 대해 약세입니다. 찾고있는 결과는 기본 자산 가격이 만료까지 판매 한 파격 가격을 초과하지 않는다는 것입니다. 그럴 경우 전체 보험료를 징수합니다. Â 이론적으로 정의되지 않은 손실에 노출되어 있기 때문에 추가 비용이 필요합니다. 이것은 전반적인 구매력을 씹지 않을 것이므로 저가의 기본 주식에 이상적입니다.

높은 내재 변동성을 판매함으로써 변동성이 평균값으로 되돌아 갈 수있는 지 여부를 결정합니다.

풋 판매.

전략의 역학 : 풋 계약을 맺기위한 판매.

이것은 당신이 팔리면 열리는 방법, 매주 한 번씩 플랫폼 thinkswim을 사용하여 넣는 것입니다 :

전략 세부 사항 : 우리가 풋을 팔 때 우리는 판매 한 계약서에서 징수 된 프리미엄을 유지하려고합니다. 이 무역을 좋아하는 많은 상인들은 이점을 제공하기 때문에 풋을 판매 할 때, 우리는 만기가되었을 때 판매 한 파업보다 위에 머무를 기본 자산을 찾고 있습니다. 그것이하는 한 우리는 전체 보험료를 징수합니다.

이상적인 무역 상황 : 내재 변동성이 높은 경우, 옵션을 판매하는 것이 이상적인 상황입니다. 우리가 풋을 판매 할 때, 이 유형의 거래는 중립에 약간 낙관적입니다. 높은 내재 변동성을 매도함으로써 변동성이 평균으로 돌아갈 것입니다. 묵시적인 변동성이 떨어지면 옵션의 가격은 가치를 잃고 다른 모든 것은 평등합니다.

풋 판매는 커버 된 통화 작성과 동일한 위험 프로파일입니다. 그래도 물건을 파는 것은 자본을 더 잘 사용하고 전체적으로 더 나은 수익을 제공합니다.

풋을 팔면 창고를 오랫동안 얻을 수있는 독창적 인 방법입니다. 예를 들면 주식이 만기에 파업의 위 체재하는 경우에, you†™ ve는 돈을 벌었 다. 그러나, 주식이 파업의 밑에 무역하고 don†™ t 출구, you†™ ll에는 더 낮은 수준에 주식을 할당 될 경우에. 주식을 소유하고있는 don†™ t 마음 사람들을 위해, 이 접근은 철저하게 주식을 사기보다는 나을지도 모르다.

거래의 유일한 단점은 주식을 소유하기 위해 자본의 전량을 요구하는 주식을 기꺼이 소유해야한다는 것입니다.

통화 판매와 마찬가지로이 거래에는 증거금이 필요하며 일반적으로 더 높은 가격의 기본 주식에 대한 위험을 정의하기 위해 퍼트 스프레드를 선호합니다.

통화 구매 또는 Put (Debit) 스프레드.

전략의 역학 : 하나의 옵션을 구매하고 동일한 만기 기간에 OTM에 속하는 다른 옵션을 판매합니다. 이는 항상 직불 결제를 위해 수행됩니다.

이것은 우리가 구입하고, 여는 경우 주간 통화와 매주 퍼트 스프레드를 플랫폼 thinklerswim을 사용하여 볼 수있는 방법입니다.

전략 세부 사항 : 전화를 걸거나 넣는 것과 마찬가지로이 전략은 방향 이동을 위해 진행됩니다. 스프레드 사용의 주요 장점은 비용 기반을 줄일 수 있다는 것입니다. 이렇게하면 손익분기 점을 더 가깝게 만들어 성공 확률을 높일 수 있습니다. 방향성 놀이를위한 옵션 또는 스프레드를 구입할 때 타이밍이 중요한 역할을합니다.

이상적인 무역 상황 : 방향에 편향 될 때마다 스프레드를 사용하여 비용과 손익분기 점을 줄여야합니다. 묵시적인 휘발성이 올릴 때, it†™는 긴요 한 선택권에 대하여 선택권을 판매해서, 묵시적인 휘발성의 역할을 감소시킬 경우에 당신이 확산을 사용한다 긴요하다. 현재 가격이있는 곳 근처에서 직불 스프레드를 수행하고 1 : 1 위험 보상 거래를 시도하는 것이 이상적입니다. 이것은 방향에 you†™ re 경우에 성공의 더 높은 기회를 창조하기 위하여 당신이 $ 1를 위험에 내 맡길다는 것을 의미합니다.

통화 판매 또는 스프레드 (신용) 스프레드.

전략의 역학 : 동일한 만기 기간에 하나의 옵션을 판매하고 추가 OTM 옵션을 구매하십시오. 이것은 항상 신용을 위해 이루어집니다.

우리가 팔고, 주간 통화를 열고, 플랫폼 thinkorswim을 사용하여 퍼뜨린다면 이것이 어떻게 보일 것입니다 :

전략 세부 사항 : 통화 또는 풋 스프레드의 판매자는 구매자가되는 것보다 더 나은 확률을 갖습니다. 스프레드의 판매자가 됨으로써 위험과 보상을 정의했습니다. 스프레드를 판매함으로써 판매에서 프리미엄 금액을 유지하려고합니다.

이상적인 무역 상황 : 여기에있는 무역 논제는 풋 스프레드를 팔아 파업에서 만료 될 기본 자산 가격을 찾고 있습니다. 풋을 판매하는 것과는 달리 최대 위험을 정의하고 위 또는 아래에 무제한의 위험에 노출되지 않습니다.

우리가 통화 스프레드를 판매 할 경우 파격 또는 그 이하로 만기가되는 기본 자산 가격을 찾고 있습니다. 전화 판매와 달리 우리는 최대 위험을 정의하고 위 또는 아래에 무제한 위험에 노출되지 않습니다.

우리가 판매 한 판매 가격에서 기본 가격이 징수 된 총 보험료 (손익분기 점)를 초과하기 시작하지 않도록해야합니다.

예를 들면 다음과 같습니다. Priceline (PCLN)은 현재 1056.64 달러에 거래되고 있습니다. PCLN이 1090 달러 이하로 마감된다고 생각하면 지금부터 3 일 후에 두 번의 옵션 파업 ​​중반 가격을 사용했다면 11 월 $ 1090 / $ 1095 통화 스프레드를 약 .35 달러에 판매 할 예정입니다.

따라서 우리는 $ 0.65를 모으기 위해 $ 4.65의 위험에 처해 있습니다. 나쁜 리스크 / 보상과 같다고 생각할 수도 있지만, 우리는이 거래를 확률에 기초합니다. 당신이 전화를 걸거나 넣을 때, 우리는 우리를 상대로 시간을 보내고 있습니다. 이 경우 시간은 우리쪽에 있습니다.

우리가 만기 3 일을 가진이 무역을하는 경우에, 돈을 잃기 시작하기 위하여, 우리는 Friday†™ s 만기에 $ 1090.35 이상에 닫히기 위하여 가격을 필요로 할텐데. 우리는 우리가 줄 수있는 파업 가격을 취하고 파업 가격 ($ 1090 + $ .35 프리미엄 = $ 1090.35)에 징수 ​​된 보험료를 추가함으로써 이것을 계산합니다. 그 1090 달러 파업은 다음 3 일 동안 OTM이 만료 될 확률이 90 %입니다.

이 거래는 성공 확률이 높지만 이러한 거래의 기간은 매우 짧으며 감마 위험이 높습니다. 이러한 유형의 순위는 임의성에 취약합니다. 이러한 직책에보다 적극적인 관리가 필요한 이유가 여기에 있습니다. †™는 또한 내재 한 휘발성이 올릴 때 근본에 퍼짐을 판매하는 것이 중요 하 당신이 모으는 프리미엄의 양을 좋아하기 때문에 무작위로 퍼지 판매는 아닙니다.

* 판매 된 스프레드가 1 센트 내돈이면, 금요일 만기가 끝나기 전에 마감해야합니다. 그렇지 않으면 we†™ ll이 할당됩니다.

나비 확산 구매.

전략의 역학 : 전략은 직불 스프레드와 신용 스프레드로 구성되며 동시에 수행됩니다. 이것은 풋뿐만 아니라 콜에서도 할 수 있습니다.

이 거래를 열려면 다음과 같이 플랫폼에서 원하는 것입니다.

전략 세부 사항 : 나는 기본 전략이 신용을 위해 확장 된 움직임을 만든 후에이 전략을 방향성 놀이로 사용하는 것을 좋아합니다. 그러나이 거래는 묵시적인 변동성이 상승 할 때 이상적입니다. 나비의 몸체는 짧은 두 번의 스트라이크이며 암묵적인 변동성 감소와 짧은 스트라이크 근처에서 머무르는 것이 기본입니다. 우리는 나비 확산을 사고 팔 수 있습니다. 그러나 나는 그것들을 거의 제로 비용이나 작은 차변에 사기를 선호합니다. 이상적으로, we†™ re는 만기의 주위에 특정한 타격으로 움직이는 가격을 찾고있다. 우리는 호출이나 풋을 사용하여이를 수행 할 수 있습니다. 그것은 단지 우리가 기본 자산이 움직일 것이라고 생각하는 방향에 달려 있습니다.

팁 : 저는이 전략을 수입 발표에 사용하는 것을 좋아합니다. 우리가 신용을 얻을 수 있다면, 우리가 잘못했거나 예상 한대로 움직이지 않으면 돈을 벌 수 있습니다. 크레딧을 얻는 가장 좋은 방법은 일반적으로 몸의 다리 부분을 한 번 더 공격하여 부러진 날개 나비를 만드는 것입니다. 균형이 맞지 않는 나비는 한쪽이 다른 쪽보다 위험이 많습니다.

이상적인 무역 상황 : 우리가이 전략을 사용할 때, 우리는 기초 자산 가격이 특정 방향으로 움직이고, 짧은 파업에서 만료되기를 원합니다. 짧은 타격은 나비의 몸입니다. 물론 스톡 옵션의 내재 변동성이 높으면 위험 / 보상이 증가하는 경향이 있습니다.

첫 번째 날개는 기본 가격이 움직일 것으로 예상되는 방향으로 게임을하기 위해 구매할 파업입니다. 비율 스프레드에 대해 잘 알고 있다면 옵션 계약을 하나만 사면 파업보다 높거나 낮은 두 가지 옵션 계약을 판매 할 수 있습니다.

두 번째 날개는 무역을 완료하기 위해 우리의 위험을 그 위치에 정의하는 것입니다. 필요한 마진의 양을 줄이기 때문에 또한 이점이 있습니다.

이 무역은 처음에 조금 복잡해 보일지도 모르다, 그래서 let†™ s는 일정한 나비 퍼짐의보기를 본다.

Let†™ s는 다음 3 일에서, SPDR S & amp; P 500 신망 ETF (SPY)가 더 높이 이동하는 것을 계속할 것이라는 점을 생각하고, 그러나 그것이 $ 210의 주위에 닫을 것이라는 점을 생각한다. 현재 가격은 206.54 달러이다.

210 달러 통화에 7 센트를 지불하는 대신, 저렴한 놀이와 더 넓은 이익을 위해 나비를 칠할 수 있습니다.

이 전략을 열려면 $ 209.50 & amp; 210.50 달러의 파업 중 2 가지를 파는 동안 210.50 번의 파업. 이것은 혼란 스러울지도 모르지만, 당신이 파업을 중단하면, it†™ s는 직불 전화 퍼짐으로 퍼진 신용 통화를 퍼트립니다.

대부분의 플랫폼에서는이 거래를 단일 주문으로 지정할 수 있습니다. 미끄럼 가능성을 줄이므로 위대합니다.

가격이 $ 210에 가깝다면 $ 4 투자에서 $ 47을 얻을 것입니다.

우리가 틀렸다면 최대 손실은 $ 4입니다.

* 나비 거래는 이익을보기 위해 짧은 파업이 완전히 끝날 때까지 기다릴 필요가 있기 때문에 일반적으로 대기 시간이 길어집니다. 이 거래가 4 센트라면, 8 센트로 일부 또는 전부를 마감 할 것입니다.

Iron Condor 판매.

전략의 역학 : 보험료를 징수하기 위해 OTM 콜 스프레드 및 OTM 퍼트 스프레드를 판매합니다.

이 거래를 열려면 thinkorswim 플랫폼에서 다음과 같이하십시오.

 전략 세부 사항 :이 전략은 소매업 자들 사이에서 가장 인기있는 중립적 인 옵션 전략 중 하나입니다. 상인은 기초 자산 가격이 그 범위에 머물러 있고 짧은 파업들 사이에 정착 할 것으로 기대하고있다.

이상적인 무역 상황 : 옵션을 매도 할 때마다 높은 내재 변동성이 중요합니다. Iron Condor를 착용하면 범위 내에서 거래 할 기본 자산을 찾고 있습니다. 근본적으로, we†™ re는 묵시적인 휘발성 붕괴 또는 범위 안에 근본적인 증권 거래 또는 주변에 잘린에서 부유 한 선택권 및 이익을 이용하기 위하여보고있다.

이 무역의 아름다움은 본질적으로 위험이 제한된다는 것입니다. 시간이 우리에게 유리하기 때문에, 이것은 일반적으로 높은 확률의 무역입니다.

 더블 달력 확산.

전략의 역학 : 단기 파업을 팔고 동일한 파업을 구입하는 동안 (콜 및 추가 만료 계약에서 판매).

무역이 어떻게 볼지 Here†™ s :

전략 세부 사항 : 두 번 일정 스프레드는 주식 수입 이벤트를 중심으로 거래 할 때 가장 좋아했습니다. 전략의 유형은 시간 붕괴와 묵시적인 변동성의 붕괴로부터 이익을 얻습니다. 짧은 옵션은 나중에 만료일 옵션의 긴 옵션보다 더 많은 가치를 잃게됩니다.

이 거래는 일반적으로 직불 카드로 완료됩니다.

이러한 유형의 무역이 유용한 이유는 회사가 수익을 발표 할 때와 같이 큰 사건이 발생하려고 할 때 결과의 불확실성으로 인해 묵시적인 변동성이 높아지기 때문입니다. 그들은 일반적으로 옵션 가격 이상으로 이벤트에 참여합니다. 변동성에 따라 옵션의 가격은 가장 가까운 장기 계약에서 가장 부유합니다.

다음은 단기 옵션의 묵시적인 변동성이 더 비싸다는 예입니다. 2015 년 2 월 10 일에 BAIDU (BIDU)가 2015 년 2 월 11 일 수입에 진입합니다.

단기간에 동일한 파업 옵션이 매월 계약 인 다음 일련의 옵션에서 45 %에 비해 67 %의 내재 변동성을 보입니다.

이벤트가 발생하면 불확실성이 사라지고 옵션 변동성이 자연스럽게 떨어집니다. 따라서 주식이 변동성을 경험하더라도 옵션 변동성의 감소를 극복하지 못할 수 있습니다.

이 경우 단기 계약은 우리가 오래 동안 선택했던 것보다 더 빨리 가치를 잃게됩니다. 본질적으로, 우리는 수입 이전에 구입 한 스프레드와 이벤트 이후에 판매 된 스프레드의 차이에 대해 이익을 얻을 수 있습니다.

이 무역은 어느 방향 으로든 움직일 때 이익이됩니다. 어느 쪽이든 움직이면 한쪽 편에서 이익 창출이 시작되고 무역 상대방의 비용은 상쇄 될 것입니다. 주식 이동 (델타)이 내재 변동성 붕괴보다 크지 않은 한.

이상적인 무역 상황 : 우리는 근본적인 방향의 움직임을 확신 할 수 없을 때 이러한 유형의 전략을 사용해야하며 단기간 변동성과 다음 단기간의 묵시적 변동성 사이의 왜곡이 있다고 판단해야합니다.

다시 말하지만, 우리는 파산 한 자산으로 옮길 것을 찾고 있습니다. 움직임이 파업 가격을 너무 많이 초과하면 우리는 돈을 잃기 시작할 것입니다. 따라서 스트라이크 선택은 매우 중요합니다. 일반적으로 지원과 저항 수준을 사용하여 묵시적인 움직임을 기반으로 한 파업을 선택합니다. 이러한 유형의 전략을 교환 할 때 우리는 특정 이벤트를 위해 게임을하고 그 이벤트 직후에 나가려합니다.

팁 : 움직이는 가격 (또는 묵시적 가격)을 알아 내려면 가격의 걸음 걸이 가격을 주식의 현재 가격으로 나눕니다. BAIDU (BIDU)를 예로 들자면, 가격은 $ 219.44로 마감되었으며 $ 220 스 트래들은 $ 11.73로 책정되었으므로 11.73 / 220 = 5.3 %

전화 걸기 또는 캘린더 확산.

전략 메커니즘 : 단기 계약 옵션을 판매하는 동시에 동일한 파업 및 옵션 계약 유형 (예 : 통화)에서 추가 옵션을 구매합니다.

전략 세부 사항 : 이는 이중 달력 스프레드와 매우 유사합니다. 유일한 차이점은 우리가 스프레드의 한 측면만을 위해 놀고 있다는 것이며, 그렇게함으로써 우리는 기초 자산 가격이 갈 것이라는 방향으로 도박을하고있는 것입니다.

이상적인 무역 상황 : 내가 주식의 방향에 편견을 가지고 있다면, 그 사건보다 먼저, 나는 달력으로 그것을 재생하려고 노력할지도 모른다.

현재 주간 옵션을 판매하고 더 날짜가 지정된 옵션을 구입할 수 있습니다. 그 방향으로 이동하고 확산의 차이가 넓어지면 무역은 수익성이 있습니다. 이상적으로, I†™ d는 나의 선택권보다는 그것의 가치의 더 많은 것을 잃는 짧은 선택권을 좋아한다.

이 무역의 유일한 문제는 내가 방향에 잘못되어 있고 가격이 다른 방향으로 공격적으로 움직이는 경우입니다. 그렇다면 나는 잃어버린 무역에 빠질 것이다. 나는 아직도 길고 더 오래 된 선택권이기 때문에 무역은 재기 할 수 있었다, 그러나 그것은 무역의 뒤에 논제가 아니고 I†™ d 대 손실을 위해 나의 손가락을 교차하고 복귀를 위해 희망하고있다.

일정 기간 동안 기본 자산 가격에 방향성 편향이있는 경우 더 긴 날짜 옵션을 구입하고 주간 옵션을 사용하여 동일한 파업을 판매 할 수 있습니다. 이렇게하면 장기적인 옵션을 사용하여 기본 자산을 길거나 짧게 유지할 수 있지만 매주 판매를 계속하고 비용 기반을 줄이기 위해 수집 한 이익을 사용합니다.

많은 경우, 이것은 제로 비용 거래를 창출합니다. 유일한 문제는 우리가 매주 옵션을 팔았고 가격이 파업 이상으로 만료 되었다면 단기 및 장기 스프레드를 폐쇄해야 할 것입니다. 그러나 우리는 거래일 이후에 다시 열어 볼 것입니다.

이 전략은 매주 옵션을 도입하여보다 흥미로운 전략 중 하나였습니다.

전화하거나 대각선으로 퍼트십시오.

전략의 메커니즘 : 단기 만료 옵션을 판매하는 동시에 다른 파업이지만 다른 옵션 계약 유형 (예 : 통화)에서 날짜 옵션을 동시에 구매합니다.

전략 세부 사항 : 이는 일정 스프레드와 매우 유사합니다. 유일한 차이점은 당신이 똑같은 가격을 사용하고 있지 않다는 것입니다.

이상적인 무역 상황 : 저는이 전략을 몇 가지 이유로 사용합니다.

이벤트에 방향성 편향이있는 경우 일반적으로 일정 스프레드로 재생합니다. 그러나 내 논문에서 가격이 그 방향으로 움직일 것이라는 것이라면, 나는 매주 옵션을 팔고 오래 걸릴 것입니다.

내 무역은 그 방향으로 움직이는 경우 이익이 될 것이며, 또한 사건 이후의 스프레드에 차이가있을 경우 수익을 낼 것입니다.

그런 다음 더 오랜 일자 옵션을 오래 머무르고 더 많은 수익을 창출하거나 비용 기준을 줄이기 위해 주간 옵션을 계속 판매 할 것입니다.

이 무역의 유일한 문제는 내가 방향에 잘못되어 있고 가격이 다른 방향으로 공격적으로 움직이는 경우입니다. 그런 일이 발생하거나 가격이 내가 예상했던 것보다 더 멀리 내 방향으로 움직인다면 나는 잃어버린 무역에 빠질 것이다.

Let†™ s는, 나는 일정 기간의 방향 편견이있다, 그 후에 나는 더 긴 날짜가 기입 된 선택권을 사고 그것에 대하여 동일한 타격을 판매하기 위하여 주간 선택권을 이용할 것입니다. 이렇게하면 장기적인 옵션을 사용하여 기본 자산을 길거나 짧게 만들지 만 내 비용을 줄이기 위해 매주 옵션을 계속 판매 할 수 있습니다.

이 전략과 달력의 차이점은 무역 개방 비용입니다. 대각선은 선택한 파업 때문에 비용이 저렴할 수 있습니다. 예를 들어 단기 옵션을 판매 한 다음 가까운 계약 기간보다 높은 가격의 파업 인 장기 옵션을 구매할 수 있습니다. 달력과 대각선의 차이점은 대각선이 파업 사이에 조금 더 위험을 감수한다는 것입니다. 저것은 더 싼 it†™ s 인 이유이다.

사례 연구.

이 섹션에서는 주간 옵션을 사용하여 실행 한 몇 가지 거래와 각 거래의 사고 프로세스를 살펴 보겠습니다.

Google (GOOG)

사용 된 전략 : 더블 달력 확산.

거래 이벤트 : 수입.

수입 전 마감 : 540.93 달러

수입 후 마감 가격 : $ 601.45.

무역의 시간 : 1 일.

무역 비용 : $ 1.00.

귀국 : $ 5.00에서 수수료를 뺀 500 % 폐쇄 통화 달력 거래.

Google은 종결 후 수익을 발표 할 예정이었습니다. 주문 흐름을 살펴본 후에 나는 명확한 편견을 볼 수 없었습니다. 나는 (GOOG)가 일반적으로 큰 이동 자이기 때문에 가격이 움직일 것이라는 것을 알았다. 나는 편견을 발견 할 수 없었기 때문에, 나는 두 배의 달력을 펼쳤다.

나는 각 측에 가격을 매기는 움직임을 추가함으로써 무역에 대한 나의 파업을 골라 내었고 아래의 노란색으로 강조 표시된 일일 차트를 연구했다. 어느 방향 으로든 22 달러의 가격이 책정 된 움직임은 위의 더블 캘린더 스프레드의 예입니다.

거기에서 가격을보고 범위 밖에서 얼마나 이동할 수 있는지 확인했습니다. 나는 (GOOG) 마지막 수입에 어떤 변화가 있었는지를 생각해 냈고 그것이 단점보다는 더 큰 단점을 가지고 있다고 생각했다. 가격의 상단을 보면 채울 간격이 있고 590 달러 수준이 큰 저항 수준을 나타낼 가능성이 있음을 알았습니다.

내 스트라이크 선택이 왜 그렇게 멀리 있었는지 궁금해 할 것입니다. 그 이유는 주가가 움직일 것으로 기대했기 때문입니다. 돈이 많이 나가면할수록 무역은 더 저렴 해집니다. 내가 움직이기를 찾고 있었기 때문에, 그들이 할 수있는 일이 얼마나 멀리 있는지와 올바른 파업을 선택하는 것이 나의 임무였다. 앞서 언급했듯이, 시장 가격 정책을 사용하여 지원 및 저항 수준을 사용하는 움직임을 차트로 나타 냈습니다.

내가 옵션을 옵션으로 매도 한 이유는 주간 옵션에 비해 만기일을 찾고 있었기 때문에 나는 밤새도록 거래를 찾고 있었고, 내재 변동성이 가장 컸다. 주별 옵션을 사용하면 월간보다 비용이 많이 들지만 비용은 줄어 들었습니다. 주간 옵션에는 팔일이 있었지만 월별 옵션은 팔렸고 하루는 거래했습니다.

이 거래는 우리가 예상보다 큰 60 포인트의 암시 된 움직임을 보였기 때문에 성공적이었습니다. 무역의 몫은 쓸모가 없었습니다. 590 달러 통화와 비교했을 때, 내가 팔았을 때의 590 달러 통화는 그 다음날 만료되었고, 590 달러 통화와 비교했을 때, 내재 가치는 적었습니다. 값.

무역 구조는 다음과 같습니다.

S & P 500 ETF (SPY)

사용 된 전략 : 철 콘도르.

거래 이벤트 : 없음.

거래 내역 : $ 113.05.

만료시 마감 가격 : $ 114.82.

무역의 시간 : 7 일.

무역 비용 : $ 0.50의 크레딧.

반환 : 100 % 또는 전체 프리미엄 판매 수수료 미만.

최근 약 8 포인트 하락한 공격적인 움직임을 보면서 시장은 천천히 갈고 닦였다. 내 논문은 앞으로 7 일 동안의 상승 여력이 제한되어 있었고, 뒤로 물러날 기회가 더 많았습니다. 아마, 딥의 구매자가있을 것입니다.

그래서 짧은 110 달러 / 108 달러짜리 스프레드와 짧은 115 달러 / 117 달러 콜 스프레드 (철 콘도르)를 사용했다. 나는 50 센트를 버는 데 1.50 달러를 잃을 위험에 처해 있었지만 확률이 더 높은 거래 였고, 우리는 일정한 범위 내에서 계속 거래 할 것입니다. 보시다시피, 그것이 정확히 일어난 일입니다.

무역 구조는 다음과 같습니다.

 Apple (AAPL)

사용 된 전략 : Calendar Spread.

거래 이벤트 : 수입.

수입 전 마감 : $ 251.89.

수입 후 마감 가격 : $ 254.24.

무역의 시간 : 1 일.

무역 비용 : $ 3.51.

귀국 : $ 5.00에서 50 % 마감 스프레드.

(AAPL)의 주가는 상승세를 보였고 주식에 대한 과대 광고가 많았다. 차트를 보면 나는 약간 완고한 삼각형을 형성하는 것을 보았습니다. 그러나 현재의 저항 수준을 살펴보면 일반 시장의 불확실성으로 인해 그 수준에서 판매 될 것이라고 생각했습니다. 당시 BP 오일 유출에 많은 관심이 집중되었습니다.

옵션 주문 흐름을 살펴보면, 나는 낙관적 인 바이어스가 완만 한 무역을 보증하기 위해 이익에 기대어 있다고 느꼈습니다. 나는 $ 270의 파업으로 갔고, 시장이 예상 된 움직임을 위해 값을 매겼던 것을 따라 갔다. 주식은 더 높이 올랐고 하루 종일 $ 3 가까이 마감되었습니다.

다음은 무역이 진입 당시에 어떻게 보 였는지입니다.

다음은 거래 종료시의 모습입니다.

Trading Weekly Options 팁.

매주 거래 옵션에 접근 할 때 도움이되는 몇 가지 팁이 있습니다 :

1) 거래에서 항상 한도 주문을 사용해야합니다. 제한된 주문을 사용하지 않으면 마켓 메이커가 폭 넓은 시장에서 큰 가격으로 당신을 채울 수 없습니다. you†™ ll은 미끄러 져서 잘게됩니다. Also, many of the strategies mentioned are “multi-leg”, however, most platforms allow you to place limit orders on these trades as one single order. In many cases, this is much better than trying to trade each option individually.

2) We only discussed strategies in this book with max profits. It’s important that you manage your profits early. The ideal area is 50% of the premium collected. The more premium you take in, the higher chance of coming out on top.

3) When I trade options with companies reporting earnings, I only risk 1% of my portfolio. That means on a $10,000 portfolio I only risk $100 in a trade. Even if that means I can only purchase one contract, I am fine with that.

4) When trading weekly options, time and price are of utmost importance. Unlike stocks, there is a ticking clock associated with options, because they are wasting assets. You must be certain on your timing and strike selection.

5) In order to be successful, trading options, you need to put in the time and effort. So take it slowly, understand the strategies you have learned and in which situations they work.

You should trade very small in the beginning, while you’re gaining valuable experience.

Want A Weekly Option Strategy That You Can Use Today?

Now that you’ve seen how effective some of these weekly options strategies can be…it’s time to step up your trading to the next level…I want to show you how I’ve used weekly options to my advantage and how you can use two trading strategies to improve your trading.

Not everyone learns the same; I know that.

Some of you are fine with just cracking a book open and reading.

However, others are more visual learners, relying on images and videos.

In addition, I’ve found that learning from mistakes, that others make, can be extremely valuable… it can prevent you from making the same mistake, in the future, which is how you improve as a trader.

That’s why I created a course on how to trade weekly options to help you maximize returns, in less time, using three proven strategies dubbed as, “Weekly Options Trading Income System”.

Best of all, I’ll be walking you through real life examples and providing you with detailed analysis, where I, not only, go over and explain profitable trades… but also trades that didn’t work out and explain the mistakes made.

Learn how to generate 7%-15% return with one trade in just 30 minutes a week.

Secured Full Weekly Options Trading Income System teaching the three main strategies. ​ Over the shoulder case studies of previous trades to gain a more in-depth insight on why, what, how and what if. 60-day full support, and Step by step checklists which will you put on the trades correctly.

At first, the “Weekly Options Trading Income System” course was only available for our private clients.

I, then, had them bundled into a course, but for a very limited time you can gain instant access to the “Weekly Options Trading Income System” for 75% cheaper than we originally charged for this trading.

For one payment of $499.99.

You can instantly access WOTIS and learn how to put on your first money making trade that same day.

I’ve made it a no-brainer for you…the course can be instantly downloaded today.

You can start watching these powerful videos today … that will walk you step-by-step on how to maximize returns trading weekly options following my system to reduce risk and generate returns.

If you’re ready to give this a go… simply click on the link below to make your purchase.

As usual, these videos come with a 30-day money-back guarantee…making this a risk less investment for you.

옵션 기초 : 옵션 작동 방식.

옵션 계약은 근본적으로 미래 사건의 가격 확률입니다. 더 많은 일이 발생할 가능성이 높을수록 더 비싼 옵션이 그 사건의 이익이 될 것입니다. 이것이 옵션의 상대적 가치를 이해하는 열쇠입니다.

IBM의 International Business Machines Corp. (200,000 달러)에 대한 콜 옵션에 대한 일반적인 예를 들어 보겠습니다. IBM은 현재 175 달러에서 거래되고 있으며 3 개월 후에 만료됩니다. 통화 옵션은 향후 3 개월 이내에 IBM 주식을 200 달러로 구매할 의무가 아니라 권리를 부여한다는 것을 기억하십시오. IBM의 가격이 $ 200 이상으로 오르면 당신은 "이기게됩니다."우리가이 옵션의 가격을 모른다는 것은 중요하지 않습니다. 우리가 확실히 말할 수있는 것은 동일한 옵션입니다. 3 개월이 아니라 1 개월이면 만료되며, 짧은 기간 내에 발생하는 모든 일이 발생할 가능성이 적으므로 비용이 적게 듭니다. 마찬가지로 1 년 후에 만료되는 옵션도 비용이 더 많이 든다. 이것은 옵션이 시간의 붕괴를 경험하는 이유이기도합니다. 재고의 가격이 움직이지 않으면 같은 옵션은 오늘날보다 더 적은 가치가 있습니다.

3 개월 만료로 돌아 가면 IBM 주식의 가격이 200 달러 가까이 오르는 경우 "승리"할 가능성이 높아질 것입니다. 주식 가격이 파업에 가까울수록 이벤트의 가능성이 높아집니다 일어날 것이다. 따라서 기초 자산의 가격이 상승함에 따라 콜 옵션 프리미엄의 가격도 상승 할 것이다. 대안으로, 가격이 하락하고, 파업 가격과 기본 자산 가격 간의 격차가 벌어지면, 옵션의 비용이 더 적게들 것입니다. 이와 비슷한 맥락에서 IBM 주식의 가격이 175 달러로 유지된다면 $ 190 파업 가격의 전화는 $ 200 파업 전화보다 더 가치가있을 것이다. 190 달러의 사건 발생 확률이 200 달러 이상이기 때문이다.

기본 자산의 변동성이 커지면 발생할 사건이 발생할 확률을 높일 수있는 또 하나의 요인이 있습니다. 위아래로 큰 가격 변동을 보이는 뭔가가 사건 발생 가능성을 높일 것입니다. 따라서 변동성이 클수록 옵션의 가격이 높아집니다. 옵션 거래와 변동성은 본질적으로 이러한 방식으로 서로 연결됩니다.

이것을 염두에두고 가상의 예를 생각해 봅시다. 5 월 1 일 Cory 's Tequila Co. (CTQ)의 주식 가격이 67 달러이고 7 월 70 통화에 대한 프리미엄 (비용)이 3.15 달러라고 가정하면, 만기가 7 월의 세 번째 금요일이고 행사 가격이 $ 70. 계약의 총 가격은 $ 3.15 x 100 = $ 315입니다. 실제로는 커미션도 고려해야하지만이 예제에서는 커미션을 무시합니다. 대부분의 미국 거래소에서 스톡 옵션 계약은 100 주를 매매 할 수있는 옵션입니다. 그래서 총 가격을 얻으려면 계약을 100 배로 늘려야합니다. 70 달러의 파업 가격은 콜 옵션이 가치가 있기 전에 주가가 70 달러 이상으로 상승해야한다는 것을 의미합니다. 또한 계약은 주당 3.15 달러이기 때문에 손익분기는 $ 73.15가 될 것입니다.

3 주 후에 주가는 78 달러입니다. 옵션 계약은 주가와 함께 증가했으며 $ 8.25 x 100 = $ 825의 가치가 있습니다. 계약에 대해 지불 한 금액을 빼면 수익은 ($ 8.25 - $ 3.15) x 100 = $ 510입니다. 당신은 단 3 주 만에 거의 두 배의 돈을 벌었습니다! 주가가 계속 상승 할 것이라고 생각하지 않는 한, "귀하의 지위를 닫는"옵션을 팔아 수익을 올릴 수 있습니다. 이 예를 들어, 우리가 그것을 들게한다고 가정 해 봅시다.

만기일이 지나면 CTQ의 가격은 62 달러로 떨어진다. 이것이 우리의 70 달러 파업 가격보다 낮고 시간이 없기 때문에 옵션 계약은 쓸모가 없습니다. 우리는 지금 $ 315의 원래 프리미엄 비용에 의해 아래로 있습니다.

요약하자면, 여기에 우리의 옵션 투자가 어떻게 된 것입니까?

지금까지 우리는 근본적인 상품을 사고 파는 (운동) 권리로서 옵션에 관해 이야기했습니다. 사실이지만 옵션의 대부분은 실제로 행사되지 않습니다. 이 예에서는 $ 70에서 운동 한 다음 주식 시장에서 $ 78로 주식을 팔아서 $ 8의 이익을 얻으면서 돈을 벌 수 있습니다. 당신은 현재 가치에 할인 된 가격으로 그것을 살 수 있다는 것을 알고 주식을 지킬 수도 있습니다. 그러나 대다수의 시간 소지자는 자신의 지위를 매매함으로써 이익을 취하기로 선택합니다. 이는 소 매주가 시장에서 옵션을 판매 함을 의미하며, 작가는 자신의 직책을 다시 구매하여 종결합니다. CBOE에 따르면 약 10 %의 옵션 만 행사되며 60 %는 거래가 성사되고 30 %는 무용지물로 끝납니다.

이 시점에서 옵션 가격 책정에 대해 더 자세히 설명 할 가치가 있습니다. 이 예에서 옵션의 프리미엄 (가격)은 3.15 달러에서 8.25 달러로 떨어졌습니다. 이러한 변동은 시간 가치라고도 알려진 본질적인 가치와 외재적 가치로 설명 할 수 있습니다. 옵션의 프리미엄은 본질적인 가치와 시간 가치의 조합입니다. 내재 가치는 콜 옵션의 경우 주식 가격이 스트라이크 가격과 동일한 금액을 의미합니다. 시간 값은 옵션 값이 증가 할 가능성을 나타냅니다. turorial의이 섹션의 시작 부분으로 돌아가십시오 : 이벤트가 발생할 가능성이 높을수록 더 비싼 옵션입니다. 이것은 외적 또는 시간 값입니다. 따라서이 예에서 옵션의 가격은 다음과 같이 생각할 수 있습니다.

실생활에서 옵션은 본질적인 가치보다 어느 수준에서 거의 항상 거래됩니다. 왜냐하면 사건 발생 확률이 절대적으로 제로가 아니기 때문입니다. 비록 가능성이 희박하더라도. 궁금한 점이 있다면이 예제의 숫자를 선택하여 옵션의 작동 방식을 보여줍니다.

옵션 가격에 대한 간단한 단어. 앞에서 살펴본 것처럼 옵션의 상대 가격은 이벤트가 발생할 가능성과 관련이 있습니다. 그러나 옵션에 절대 가격을 매기려면 가격 모델을 사용해야합니다. 가장 잘 알려진 모델은 Black-Scholes-Merton 모델로, 1970 년대에 유래되었으며 노벨 경제학 상을 수상했습니다. 그 이후로 일반적으로 사용되는 이항 및 삼항 트리 모델과 같은 다른 모델이 등장했습니다.

옵션을 구입하는 세 가지 방법.

주식 옵션을 구입할 때 당신은 근본적인 형평을 사 겠다는 약속을하지 않았습니다. 옵션이 열려 있습니다. 다음은 각 방법이 적절한시기를 보여주는 예제를 사용하여 옵션을 구입하는 세 가지 방법입니다.

성숙 될 때까지 기다리십시오.

. 거래 : 만료되기 전에 계약 기간이 종료 될 때까지 옵션 계약을 체결 한 다음 파업 가격으로 옵션을 행사할 수 있습니다.

언제 이것을하고 싶습니까? 당신이 $ 25의 행사 가격으로 콜 옵션을 사기를 원한다면, 옵션 계약 기간이 끝날 때 주식의 시장 가격이 계속해서 35 달러로 상승합니다. 기본 주식 가격이 35 달러가되었으므로 이제 25 달러의 행사 가격으로 콜 옵션을 행사할 수 있으며 프리미엄 및 수수료 비용을 차감하기 전에 주당 10 달러의 이익을 얻을 수 있습니다.

만료일 전에 거래.

당신은 만료일의 어느 시점에서 귀하의 선택을 행사합니다.

예를 들어, 동일한 통화 옵션을 행사 가격 $ 25로 구매하면 기본 주식 가격이 파업 가격보다 높거나 낮게 변동합니다. 몇 주가 지나면 주가가 31 달러로 오르면 훨씬 더 높을 것이라고 생각하지 않습니다. 실제로 다시 하락할 것입니다. 당신은 $ 25의 파업 가격으로 즉시 콜 옵션을 행사하고 프리미엄과 커미션의 비용을 공제하기 전에 주당 $ 6의 이익을 얻습니다.

옵션을 만료 시키십시오.

옵션을 거래하지 않고 계약이 만료됩니다.

또 다른 예 : 동일한 통화 옵션을 $ 25의 가격으로 구입하면 기본 주식 가격이 그대로 유지되거나 계속 하락합니다. 너는 아무것도하지 않는다. 만료되면 아무런 이익도 얻지 못하고 옵션이 쓸모 없어집니다. 귀하의 손실은 옵션 및 수수료에 대해 지불 한 보험료로 제한됩니다.

다시 위의 각 예에서 옵션 자체에 대한 프리미엄을 지불하게됩니다. 보험료와 당신이 지불 한 중개 수수료의 비용은 귀하의 이익을 감소시킬 것입니다. 좋은 소식은 옵션을 구매할 때 프리미엄과 커미션이 유일한 위험이라는 것입니다. 그래서 세 번째 예에서, 비록 당신이 이익을 얻지는 못했지만 주가가 얼마나 떨어졌는지에 관계없이 당신의 손실은 제한적이었습니다.

옵션 견적을 얻으십시오.

옵션 체인 시트를 보려면 아래에 회사 이름이나 기호를 입력하십시오 :

옵션 센터 홈.

즐겨 찾기 편집.

아래 텍스트 상자에 최대 25 개의 기호를 쉼표 또는 공백으로 구분하여 입력하십시오. 이 기호는 해당 페이지에서 사용하기 위해 세션 중에 사용할 수 있습니다.

나스닥 경험을 커스터마이징하십시오.

선택한 배경색을 선택하십시오.

견적 검색을위한 기본 대상 페이지 선택 :

선택 사항을 확인하십시오 :

견적서 검색의 기본 설정을 변경하도록 선택했습니다. 이제 기본 타겟 페이지가됩니다. 구성을 다시 변경하거나 쿠키를 삭제하지 않는 한 설정을 변경 하시겠습니까?

광고 차단 기능을 사용 중지하거나 자바 스크립트 및 쿠키가 활성화되도록 설정을 업데이트하십시오. 그러면 우리가 기대하는 일류 시장 뉴스 및 데이터를 계속 제공 할 수 있습니다.

어떻게 거래 옵션.

모든 분야가 요구됩니다.

기술.

이것은 옵션의 성공을 위해 입증 된 인 마켓 기술로 가득 찬 놀라운 코스입니다. 당신은 "시장에서의 성공 또는 실패를 결정하는 가장 중요한 단일 개념"을 배우게 될 것입니다.

Extremes Euphoria 또는 White Knuckle Panic을 즐기는 좋은 방법! (Pg. 111) 전문가가 사용한 완벽한 보호 전략, 상인 중 거의 99 % (150 페이지)도 듣지 못함 수입을 올리는 구체적인 전략 훨씬 적은 위험 (39 페이지)을 통한 발표 증가하는 강력한 계획 BEAR 시장에서 위험이 적은 수익 (89 페이지)

어떤 상인이 다른 어느 누구보다 일관되게 더 성공적인지 궁금해 한 적이 있습니까? 처음으로 세계 최고의 상인 중 한 사람으로 여겨지는 사람은 그의 가장 가치 있고 유익하고 유익한 기술을 공개하는 데 동의했습니다.

Jon Najarian (J 의사라고도 함)은 수년간 매달 지속적이고 꾸준한 이익을 기록했습니다. 그의 회사 인 Mercury Trading은 매일 1 억 5 천만 달러의 주식과 30,000-45,000 개의 옵션을 처리하는 세계 최대의 시장 개척 회사 중 하나였습니다. 그는 수십 명의 성공적인 전문 상인에 대한 조언자이자 멘토였으며 Chicago Board Options Exchange를 통해 20 년 동안 옵션 기본을 가르쳤습니다.

J 박사는 놀랍고도 일관된 거래 기술, 정직함, 다른 사람들의 성공을 돕는 의지로 전세계 시장 전문가들의 존경과 존경을 얻었습니다.

당신이 배우게 될 기술의 일부.

닥터 J의 개인 거래 기법에 노출되면 선택권을 얻을 수 있습니다. 물론, 당신은 모든 기본을 얻을거야.

옵션의 가격과 기본 자산의 비용을 비교하는 방법 옵션 가격 이동의 기본 - 발생 이유 및이를 정확히 예측하는 방법 옵션의 진정한 가치 결정 시장이 움직이는 지 여부를 확인하는 방법 위 또는 아래! 옵션 변동성의 원리와 그것이 당신을 상대로가 아닌 당신을 위해 어떻게 작동 하는지를 배우게됩니다. 위험이 적고 잠재 수익이 높은 놀라운 전략을 발견하게 될 것입니다. 엄청난 가격 변동이 동일한 중요한 15 분 창에서 발생합니다. 귀하의 호의에 넣기위한시기와 방법을 알아보십시오. 거미, 도약 및 직선 전화를 사용하여 최적의 위치를 ​​설정하는 방법 (120 페이지에서 시작) 패닉 달 프로들의 취급 방법 it 완벽한 포지션 전략 "칼라"를 사용하여 재정적 복지를 크게 향상시키는 방법 전략을 바꿀 때 3 개월 매년 J 박사의 "높은 변동성 계획"으로 전환해야 함

성공적인 거래를위한 가장 중요한 개념.

Jon은 옵션 거래에서 성공하기 전에 변동성의 개념을 이해해야한다고 강력히 믿습니다. 이것은 구매할 가치가있는 옵션과 판매 할 가치가있는 옵션을 이해하는 핵심입니다.

"How I Trade Options"에서 Jon Najarian은 변동성이 거래 의사 결정에서 지배적 인 요인이되어야하는 방법과 이유를 밝힙니다. Jon에 따르면, "이것은 옵션 거래자들 사이에서 가장 큰 오해 중 하나입니다. 이 개념만으로 성공 여부를 결정할 수 있습니다."

이 과정에는 다음과 같은 부하가 더 포함됩니다.

옵션 모든 조건에서 옵션 수상자를 찾기위한 전략 모든 주식에서 재난 발생 후 2 가지 훌륭한 전략 여러 엔지니어와 의사가 수백만 달러 어카운트를 모으는 데 사용 된 멋진 플레이! 각 전략을 정확히 사용할 때 - 왜 그것을 사용할 것인가 - 옵션으로 가격을 책정하는 방법 - 진정한 의미의 길 (블랙 숄즈 (Black-Scholes)에 대해 들었을지라도, 이 테이프를보아야 만한다.) 중요한 극단적 인 시장 움직임의 중요성 . . . 자신의 장점을 활용하는 방법 질문 존은 매일 돈을 번다.

1 년 동안 절대적으로 보장됩니다.

오프라인 트레이더를위한 "How I Trade Options"코스 사본을 보내주십시오. 그것을 연구하십시오. . . 의사 J의 권장 사항 및 방법의 성능을 추적합니다.

나는이 전략들이 얼마나 성공적으로 성공했는지 스스로에게 보여주기를 바랍니다! 이러한 기술로 완전히 압도되고 기쁘게 생각하지 않는다면 패키지를 반환하십시오.

즉시 즉각적이고 정중 한 환불을 보내 드리겠습니다. 절대로 질문이 없습니다.

당신의 새로운 트레이딩 커리어를 지금 시작하십시오.

모든 성공적인 옵션 거래자는 위험을 최소화하면서 잠재적 수익을 극대화합니다. 그리고 Jon은 우리가이 제안을 같은 방식으로 구조화한다고 주장했습니다! 전략을 알면 최대 보상은 사실상 무제한입니다. . . 위험은 거의 없습니다. . . 이 과정을 복습 할 시간입니다.

이 기회를 놓치지 마십시오. 오늘 위험을 무릅 쓰고 "어떻게 거래 옵션"을 보내주십시오.

어떻게 무역 옵션 (책 포함)

주문 품목 # 33001. $ 15.00.

선물 및 옵션 거래는 잠재적 인 보상이 크지 만 잠재 위험도 크다. 선물 및 옵션 시장에 투자하기 위해서는 위험을 인식하고이를 수락해야합니다. 잃을 여유가없는 돈으로 거래하지 마십시오. 이것은 선물이나 옵션을 매수 / 매도하기위한 권유도 아닙니다. 이 웹 사이트에서 논의 된 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇게 할 가능성이있는 진술은 없습니다. 모든 거래 시스템 또는 방법론의 과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다. CFTC 규칙 4.41 - 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미쳤거나 또는 과대 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다. 이 광고에서 논의 된 모든 거래, 패턴, 차트, 시스템 등은 설명의 목적으로 만 제공되며 구체적인 권고 권고 사항으로 해석되어서는 안됩니다. 제시된 모든 아이디어와 자료는 전적으로 저작자의 것이며 게시자 또는 TradeWins의 아이디어와 자료를 반드시 반영하지는 않습니다.

제품 리뷰.

주요 제품.

어떻게 거래 옵션.

당신이 좋아할지도 모르는 제품.

&부; 2017 년 트레이드 윈 출판. 판권 소유.