Russell 2000 지수 (IWM, RWM) 거래 전략
현재 미국 거래소에서 거래중인 8000 개 이상의 주식 중 85 %가 시가 총액이 40 억 달러 이하로 Russell 2000 지수의 현재 기준치와 분파 성장 및 가치 지수를 보여줍니다. Russell Investments는 여러 시가 총액 기반 지수의 관리자로서 매년 6 월 말에 재구성되는 나머지 6800 개의 회사 중 3 분의 1에도 미치지 못한다. (더 많은 것을 읽으십시오 : 색인 투자).
관리자는 Russell 2000 구성 요소를 선택할 때 대문자 기준을 적용합니다 (예외 제외).
새로운 러셀 구성 요소를 추측하는 것은 최근 몇 년간 상인의 게임이되었습니다. 특히 6 월에 후보자 바구니를 구입할 때, 특히 관리자가 최종 후보자를 철저히 분석하는 예비 목록을 발표 한 후에 포함됩니다.
Russell 2000 Trading Instruments.
Russell 2000 지수 선물 또는 iShares Russell 2000 Index Fund (IWM)를 통해 지수 노출을하는 대다수의 상인. (자세한 내용은 S & amp; P 500 및 Russell 2000 지수의 차이점 참조). 선물 데이터는 대륙간 거래소 (ICE)에 가입해야하며 Globex, 시카고 상품 거래소 (CME), S & P 500 및 Nasdaq 100 선물 거래자에게 인덱스 전략을이 광범위한 시장 중심으로 확장하려는 행정 비용을 추가해야합니다.
Russell 2000 e-mini 계약에는 $ 100 배율과 .10 틱 크기가 포함되어있어 단일 계약 위치의 각 지점에 대해 100 달러의 노출을 길거나 짧게 지정할 수 있습니다. (더 많은 것을 위해, E - 소형 선물 계약 거래를위한 초보자 가이드). S & amp; P 500이나 나스닥 100 e 미니와 같이 인기가 없지만 타이트 스프레드와 높은 유동성으로 인해 선물 거래자에게 탁월한 선택이 될 수 있습니다. 국내 오리엔테이션으로 인해 밤새 시장이 붕괴되는 경향이 있습니다.
iShares 인덱스 펀드는 주식 거래자가 작은 대문자를 플레이하는 가장 효율적인 방법을 제공하며 Vanguard Russell 2000 ETF (VTVO)는 유동성이 적은 대안을 제시합니다. 인기있는 버전은 Powershares QQQ Trust (QQQ)와 일일 평균 거래량이 일치하며 매일 거래되는 3 천만 주를 넘습니다. 이 두 장비는 모두 SPDR Trust (SPY)의 1 억 2 천 1 백만주 평균에 비하면 정말 왜소하다. (iShares, VIPERS 및 거미의 차이점은 무엇입니까?)
레버리지 및 역 ETF.
Russell 2000은 적극적인 트레이더들이 상당한 방향성을 확보하기 위해 사용할 수있는 다양한 역기능과 레버리지 펀드를 창안했습니다. 조용한 시장 상황에서 3 배의 레버리지 펀드가 비 유동적 일 수는 있지만, 펀드 잔액은 탁월한 유동성을 보였으며, 타이트한 스프레드로 나타났습니다.
ProShares Short Russell2000 ETF (RWM)
ProShares Ultra Short Russell2000 ETF (TWM)
ProShares UltraPro Short Russell2000 ETF (SRTY)
ProShares Ultra Russell2000 ETF (UWM)
ProShares UltraPro Russell2000 ETF (URTY)
이러한 레버리지 상품은 멀티 데이 베팅과 잘 작동하지만, 일일 수익률은 상대 가치의 주기적 계산으로 인해 기본 인덱스와 비교하여 크게 다를 수 있으며 종종 레버리지가없는 ETF에서 급격하게 차이가 나는 혼란스러운 늦은 날의 가격 행동을 생성합니다.
Russell 2000 Trading Strategies.
Russell 2000은 다우 존스 산업 평균 구성 요소와 같은 다국적 기업의 이익을 감소시키는 미국 달러 강세에 대한 자연스러운 헤지가되어, 국내 영업이 소액 주 세계를 지배합니다. 이 지수는 S & P 500과 나스닥 100을이 기간 동안 이끌어가는 반면 달러 약세시기에는 뒤쳐지는 경향이있다. 또한 작은 대문자는 고전적인 1 월 효과에 묶여있는 계절적 편향성을 보여 주며, 내년에 대한 새로운 추측이 테이프 작업을 이끌어내는 4/4 분기로 소산되는 경향이있는 1/4 분기의 상대적 강도를 보여줍니다. (관련 독서는 투자자가 알아야 할 7 가지 시장 변칙 참조).
Russell 2000은 S & P 500 및 Nasdaq 00과의 지속적인 융합 - 분기 관계를 통해 거래자와 시장 타이머가 단기 및 장기 매매 신호를 유발하는 데 사용할 수 있습니다. (현대 시장에서 테이프 읽기가 얼마나 중요합니까?).
기본 전략은 장비 들간의 상대적 강도를 비교하고, 상승 추세에서 가장 강세를 보였고, 하락세에서 가장 약한 부분을 팔았다. 이는 일별, 주별 또는 월별 세그먼트의 백분율 이익 또는 손실을 먼저 비교 한 다음 각 계측기의 높은 최고치, 최고 최저치, 최저 최고치 및 최저치의 순서를 조사하고 선도 및 후행 시장에 대한 다우 이론 규칙을 적용하여 측정됩니다. (관련 메모에, 참조 : 높은 구매 및 상대적 강도와 낮은 판매).
Russell 2000 지수는 대문자 스펙트럼의 하단에있는 빠른 성장 기업의 광범위한 선택과 함께 작은 모자 우주를 나타냅니다.
E-mini Russell 2000 지수 선물 및 옵션.
그 어느 때보 다 나은.
선물에 대한 E-mini Russell 2000® 지수 선물 및 옵션을 통해 CME 그룹의 벤치 마크 미국 지수 제품 제품군을 확장하고 위험을 관리하고 유동성을 활용하는 다양한 방법을 제공합니다.
E-mini Russell 2000 선물 정보.
연락처.
고맙습니다. 귀하의 메시지를 받았습니다. 누군가 곧 연락 드릴 것입니다.
위치를 전환하는 세 가지 방법.
Russell 2000 지수 선물은 일정 기간 동안 CME와 ICE에서 제공되어 거래소 간 미결제의 전환을 촉진합니다.
유동성은 계속해서 형성됩니다.
SEP-DEC 선물 거래가 끝난 후 CME는 Russell 2000 지수 선물 거래소가되었습니다.
E-mini Russell 2000 지수 선물 (RTY)
마진 크레딧 및 초기 거래로 저장하십시오.
E-mini Russell 2000 지수를 보유한 고객은 CME에서 향후 E-mini Russell 2000 지수 선물과 E-mini S & P 500, E-mini와 같은 CME 주식 지수 선물 사이에서 최대 80 %의 마진 오프셋을 경험할 수 있습니다 NASDAQ 100 및 E-mini S & amp; P MidCap 400 등이있다. E-mini Russell 2000 지수 선물 (RTY) 철회 계약의 초기 마진은 약 2,750 달러입니다 (
계약 상 명목 가치의 4 %).
수수료 면제는 다음을 위해 2017 년 9 월 30 일까지 사용할 수 있습니다.
CME Globex 및 블록 거래에 대한 BTIC 수수료 캘린더 스프레드 블록 거래 및 EFP (Physical for Exchange)
포트폴리오에 22bps ~ 66bps의 잠재적 절감 효과를 추가하십시오.
비용 분석 보고서 읽기
Russell 2000® Futures & amp; ETF.
이 보고서는 큰 그림 보고서의 프레임 워크를 활용하고 다음과 같은 네 가지 일반적인 투자 시나리오에서 선물 및 ETF를 통한 러셀 2000 지수 노출 복제 비용을 비교합니다.
완전 자금 형 롱 투자자는 투자자가 짧은 투자자가 아닌 미국 투자자를 레버리지.
제품 코드.
E-mini Russell 2000® 지수 선물 및 옵션.
기초 지수 (블룸버그)
Thomson Reuters Front Month.
선물 계약 옵션.
기초 지수 (블룸버그)
블룸버그 옵션 모니터.
RTYA 색인 OMON.
RMON 인덱스 OMON.
R1E, R2E, R3E, R4E.
RUWA 색인 OMON.
모든 Russell 2000 선물 및 옵션에 대한 최소 블록 거래 기준 액은 40 계약입니다.
주식 인덱스에서 더.
FTSE Russell Index Futures.
주식 인덱스 홈.
서브 스크립 션 센터.
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우리는 누구인가.
CME 그룹은 세계 유수의 다양한 파생 상품 시장입니다. 이 회사는 4 개의 지정된 계약 시장 (DCM)으로 구성됩니다. CME, CBOT, NYMEX 및 COMEX에 대한 링크를 클릭하면 각 거래소의 규칙 및 제품 목록에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.
러셀 2000 색인 옵션.
Russell 2000 지수 옵션은 미국에서 거래되는 중소형 보통주의 전반적인 성과를 측정 할 때 가장 널리 인용 된 Russell 2000 지수에 근거한 옵션 계약입니다.
Russell 2000 지수 옵션 계약에는 Russell 2000 지수의 전체 가치와 동일한 기본 가치가 있습니다. Russell 2000 지수 옵션은 RUT 기호로 거래되며 $ 100의 계약 승수를 갖습니다.
RUT 지수 옵션은 유럽 스타일 옵션이며 만료되기 전 마지막 영업일에만 행사할 수 있습니다.
미니 사이즈 러셀 2000 인덱스 옵션 계약.
소매 투자자의 요구를 충족시키기 위해 명목 가치가 감소 된 소형 계약도 가능하며 Mini-Russell 2000이라는 이름으로 거래됩니다. RMN 기호로 Mini-Russell 2000 지수 옵션 거래가 이루어지며 그 기본 가치는 Russell 2000의 1/10. Mini-Russell 2000의 계약 승수는 100 달러로 동일합니다.
Russell 2000 지수 옵션 거래 방법.
Russell 2000에 낙관적 인 사람이라면 Russell 2000 (RUT) 통화 옵션을 구입하여 그 가치가 상승하면 이익을 얻을 수 있습니다. 반면 Russell 2000 지수가 하락할 것으로 판단되면 RUT Put 옵션을 대신 구입해야합니다.
다음 예제는 Russell 2000 지수의 상승을 예상하여 거의 돈을 버는 RUT 통화 옵션을 구매하는 시나리오를 보여줍니다. 간단하게하기 위해 거래 비용은 계산에 포함되지 않았습니다.
예 : RUT 통화 옵션 구매 (낙관적 인 전략)
Russell 2000 지수의 현재 수준은 429.11입니다. RUT는 기본 Russell 2000 지수의 전체 가치를 기반으로하므로 429.11에 거래됩니다. 가까운 스트라이크 가격 인 430의 RUT 통화 옵션이 28.61 달러에 판매되고있다. $ 100.00의 계약 배율로, 콜 옵션을 소유하기 위해 지불해야하는 프리미엄은 $ 2,861.00입니다.
옵션 만기일을 기준으로 기본 Russell 2000 지수의 수준이 15 %에서 493.48로 상승했다고 가정하면 RUT는 기본 Russell 2000 지수의 전체 가치를 기반으로하기 때문에 현재 493.48을 거래하고 있습니다. 이제 RUT가 옵션 가격보다 훨씬 높기 때문에 통화 옵션이 이제 돈이되었습니다. 통화 옵션을 행사하면 다음 공식을 사용하여 계산 된 현금 결제 금액을 받게됩니다.
현금 결제 금액 = (지수 결산액과 파업 가격의 차이) x 계약 승수.
따라서 옵션 행사에서 (493.48 - 430.00) x $ 100 = 6,347.65를 받게됩니다. 통화 옵션을 사기 위해 지불 한 $ 2,861.00의 초기 프리미엄을 공제하면 장기 콜 전략의 순 수익은 3,486.65 달러가됩니다.
실제로는 이익을 취하기 위해 인덱스 호출 옵션을 사용할 필요가 없습니다. 옵션 시장에서 RUT 통화 옵션을 판매하여 포지션을 마감 할 수 있습니다. 옵션 판매 만기는 옵션 만료 전까지 아직 시간이 남아있는 경우 남은 시간 값을 포함합니다.
위의 예에서 옵션 판매는 만료일에 수행되므로 사실상 시간 가치가 없습니다. RUT 옵션 판매로받는 금액은 여전히 본질적인 가치와 동일합니다.
제한된 위험.
Russell 2000 통화 전략의 한 가지 주목할만한 장점은 가능한 최대 손실이 제한적이며 RUT 통화 옵션을 구입하기 위해 지불 한 금액과 동일하다는 것입니다.
Russell 2000 지수가 15 % 하락한 대신, RUT를 364.74로 낮추었다고 가정하면이 옵션은 옵션 행사 가격 인 430을 밑도는 수준입니다. 이제이 시나리오에서는 통화 옵션을 다음과 같이 행사하지 않을 것입니다. 추가 손실이 발생합니다. 다행히도 선물 계약이 아닌 옵션 계약을하고 있으므로 어쨌든 의무는 없습니다. 옵션을 무용지물로 만료시킬 수 있으며 총 손실액은 $ 2,861.00의 콜 옵션 프리미엄이됩니다.
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E-mini Russell 2000 옵션 계약 사양.
감소 된 진드기 : 5.00 지수 이하의 프리미엄에 대해 0.05 지수 포인트 ($ 2.50).
CAB : 0.05 지수 포인트 ($ 2.50)
CME Clearport : 일요일 - 금요일 6:00 p. m. - 오후 5시. ET.
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